Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 15 февраля 2018 года №13

О введении коэффициента покрытия ликвидности (LCR)

Согласно статьям 7, 15, 55, 56 и 58 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 66 и 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", с целью поддержания банками уровня ликвидности, необходимого для обеспечения стабильной деятельности и своевременного выполнения обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами, Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о порядке регулирования деятельности банков в Украине, утвержденную постановлением Правления Национального банка Украины от 28 августа 2001 года №368, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 26 сентября 2001 за №841/6032 (с изменениями), такие изменения:

1) раздел I после абзаца одиннадцатого дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:

"коэффициент покрытия ликвидности (LCR);".

В связи с этим абзацы двенадцатый - двадцать шестой считать соответственно абзацами тринадцатым - двадцать седьмым;

2) в разделе V:

в пункте 1.2 главы 1 слова и цифры "и краткосрочной ликвидности (Н6)" заменить словами и цифрами ", краткосрочной ликвидности (Н6) и коэффициента покрытия ликвидности (LCR)";

раздел дополнить новой главой следующего содержания:

"5. Коэффициент покрытия ликвидности (LCR)

1. Коэффициент покрытия ликвидности (LCR) - норматив ликвидности, который устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока денежных средств в течение 30 календарных дней с учетом стресс-сценария (дальше - чистый ожидаемый отток денежных средств).

2. Банк рассчитывает коэффициент покрытия ликвидности (LCR) каждый день как соотношение высококачественных ликвидных активов к чистому ожидаемому оттоку денежных средств.

Банк относит к высококачественным ликвидным активам активы, которые отвечают характеристикам и требованиям, установленным Национальным банком.

Банк рассчитывает чистый ожидаемый отток денежных средств как разность совокупных ожидаемых оттоков и совокупных ожидаемых поступлений денежных средств. Совокупные ожидаемые поступления принимаются в размере не более 75 процентов совокупных ожидаемых оттоков.

Банк определяет ожидаемые оттоки и ожидаемые поступления денежных средств с применением коэффициентов ожидаемых оттоков и ожидаемых поступлений, установленных Национальным банком на основе стресс-сценария.

3. Банк осуществляет расчет коэффициента покрытия ликвидности (LCR) в соответствии с Методикой расчета коэффициента покрытия ликвидности (LCR), установленной Национальным банком.".